Teoria general de procesos e integracion estocastica: parte I

0-álgebra A E A Además aplicaciones B(IR basta mostrar basta probar Choquet claro clase DL conjuntos consecuencia contínuo converge convergencia Corolario Definición definimos Demostración denotado E(M² Entonces existe espacio de Hilbert espacio de probabilidad estocástico evanescente F-medible F₁ F₂ fijo filtración hipótesis indistinguibles inmediato lema martingala Observación obtenemos predecible o totalmente proceso acotado proceso adaptado proceso cadlai proceso de Poisson proceso de Wiener proceso estocástico proceso predecible progresivamente medible Proposición proyección dual predecible proyección predecible quasimartingala Stieltjes submartingala supermartingalas Supongamos t₁ T₂ teorema de Doléans teorema de sección totalmente inaccesible uniformemente integrable variable aleatoria variación finita Δν շո